FD01 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元)
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-USD
基金評等 : 
| 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(05/17) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 22.57 | 18.1 | 17.11 | 19.97 | 17.29 | |
| Sharpe | 0.21 | 0.08 | -0.11 | 0.07 | 0.08 | |
| Alpha | -1.92 | -0.93 | -0.58 | -0.15 | -0.07 | |
| Beta | 1.67 | 1.15 | 0.96 | 0.98 | 1 | |
| R-squared | 0.83 | 0.75 | 0.78 | 0.84 | 0.82 | |
| 與指數相關係數 | 0.9111 | 0.8675 | 0.8804 | 0.9158 | 0.9075 | |
| Tracking Error | 12.44 | 9.25 | 8.14 | 8.04 | 7.26 | |
| Variance | 42.44 | 27.29 | 24.4 | 33.24 | 24.91 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年平均報酬率 | Sharpe | Beta | 標準差 | ||
| 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元) | 5.03 | 0.08 | 1.15 | 18.1 | |
| 同投資類型平均 | 12.65 | 0.22 | 1.03 | 16.00 | |
| 同投資類型排名 | 113/122 | 114/122 | 15/122 | 17/122 | |
| 同投資區域平均 | 10.14 | 0.20 | 0.88 | 12.49 | |
| 同投資區域排名 | 154/204 | 171/204 | 15/204 | 17/204 | |
| 同投資標的平均 | 21.02 | 0.35 | 0.58 | 25.03 | |
| 同投資標的排名 | 1535/1729 | 1545/1729 | 266/1729 | 191/1729 | |
| 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| 年化標準差 | 17.61 | 24.65 | 11.16 | 24.34 | 14.97 | |
| Beta | 1.09 | 1.05 | 1.34 | 1.03 | 1.25 | |
| Sharpe Ratio | -0.0306 | -0.2027 | -0.0884 | 0.2962 | 0.4276 | |
| Treynor Index | -0.1431 | -1.3692 | -0.2126 | 2.0289 | 1.479 | |
| Jensen Ratio | -1.2601 | 0.0461 | -0.3543 | 0.651 | 0.2172 | |
| Informaton Ratio | -0.5408 | 0.1569 | -0.2366 | 0.2469 | 0.6885 | |